法国兴业外汇定量基金买什么卖什么

2019-12-09 19:22:43 来源: 宁波信息港

法国兴业:外汇定量基金买什么卖什么?

FX168讯 法国兴业银行(SocGen)周一(10月12日)撰文就外汇定量基金的持仓进行分析,该基金由该行定量分析师管理。内容如下:

在之前那一周的周末基于市场风险厌恶情绪设置仓位之后,本行外汇风险升势增强型基金受压,且投资组合风险(特别是G10货币仓位)收缩。

目前

,仓位重的多头为欧元和那些高融资亚洲货币(比如印度卢比、印尼盾),仓位重的空头是低融资亚洲货币(台币、坡元和韩元)。当下,G10货币的仓位是极小的,因本行的策略模型未检测到任何强信号。

美元/挪威克朗多头和美元/瑞典克朗空头是美元相关货币对中动能和IR驱动信号强的。法兴市场情绪指数仍处于风险中性区域,但在向着风险偏好区域靠拢。

基于市场情绪及各周期信号,本行新建了G10及亚洲货币套利交易,风险预算分别为12%和100%。

(G10货币动能及IR驱动模型 来源:法国兴业、FX168财经)

北京时间10月12日10:23

,美元指数报94

.72。

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